Cursos: Curso de Gestion y Control de Carteras: Benchmarking y Reporting |
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|---|---|
| Tipo de estudio | Cursos |
| Método de estudio | Presenciales |
| Categoría | Finanzas |
| Idioma | Español |
| Centro | Instituto de Estudios Financieros IEF |
| Lugar | España |
| Fecha de Inicio | Consultar fecha de inicio |
| Precio | Consultar precio |
| Descripción | Dirigido a: Gestores de carteras y asesores patrimoniales, controllers de riesgo y de gestión de activos, analistas y traders, gestores de banca privada, promotores de carteras y fondos, e inversores con conocimientos avanzados.1. Construcción de carteras personalizadas 1.1. Rendimiento y riesgo de la cartera y de los índices de referencia 1.2. Práctica de construcción de carteras 2. Gestión de carteras con benchmarks 2.1. Propiedades de los índices de referencia 2.2. Valoración de la calidad de un índice 2.3. Construcción de carteras con requisitos. Gestión activa y pasiva 2.4. Práctica de construcción de carteras con benchmarks 3. Modelos de carteras de acciones 3.1. Benchmarks de acciones. Análisis 3.2. Modelos teóricos de valoración (CAPM, APT) 3.3. Factores de riesgo, cargas y atribución del rendimiento y riesgo 3.4. Aplicación práctica: gestión de una cartera de acciones VaR 4. Modelos de carteras de deuda 4.1. Benchmarks de deuda 4.2. Curva de tipos y estructura temporal de los tipos de interés 4.3. Modelos de carteras 4.4. Factores de riesgo, cargas y atribución del rendimiento y riesgo 4.5. Aplicación práctica de construcción de carteras de bonos con benchmarks 5. Modelos de carteras de bonos corporativos y con derivados 5.1. Benchmarks de renta fija privada 5.2. Modelos de carteras de bonos corporativos 5.3. Gestión del riesgo de crédito y desplazamiento de la curva de tipos. Coberturas 5.4. Benchmarks monetarios 5.5. Gestión de carteras de activos monetarios 5.6. Gestión de carteras con derivados. Cobertura y especulación 5.7. Aplicación práctica: construcción y gestión de carteras de activos monetarios 6. Control de la gestión de carteras 6.1. El exceso de rentabilidad 6.2. Atribución del riesgo y la rentabilidad: gestores de carteras expertos 6.3. Análisis de la gestión pasiva y activa. El timing 6.4. Aplicación práctica: determinación de la habilidad y destreza del gestor 7. Performance y reporting de carteras 7.1. Criterio y aplicación de la performance 7.2. Reporting del propio gestor y del auditor externo 7.3. Evaluación de la gestión e informe 7.4. Normas estándar de evaluación: GIPS y AIMR 7.5. Aplicación práctica: estudios de informes de evaluación de la gestión de carteras 8. Prácticas integrales de gestión, control, performance y reporting de carteras Fechas/Horarios: 32 horas Lugar de impartición: Barcelona |
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